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Seminarios
ABESA pone a disposición de las Empresas, Corporaciones e Instituciones Financieras y Bursátiles; Seminarios, Programas de Especialización, Talleres y Cursos de Capacitación altamente especializados, de acuerdo con nuestros estándares internacionales de servicio y políticas de difusión masiva.
Estos seminarios abiertos en una gran cantidad de temas de interés, se publican mensualmente en los periódicos nacionales e internacionales y en nuestra página web.
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Cronograma 2012
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SEMINARIOS ABESA 2012
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Seminario de Modelos de Riesgo de Mercadeo
Dominar las metodologías estándar de medición del riesgo de mercado utilizados en la industria, con énfasis en sus principales ventajas, limitaciones y posibles extensiones. Además, entender las reglas de escalamiento para el análisis de las pérdidas en diferentes horizontes de tiempo y las bases de los requerimientos de capital por riesgo de mercado contemplados en la regulación.
FECHA: 23, 24 y 25 de Mayo 2012
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Seminario de Modelos de Riesgo de Crédito
Entender las fuentes y los componentes del riesgo crédito así como sus impactos en el balance de una institución financiera. Modelar el comportamiento de créditos a nivel individual Modelar el comportamiento de créditos a nivel de portafolio. Entender y desarrollar modelos de VaR Asignación Eficiente de Fondos (Pérdida Esperada) y Capital (Pérdida No Esperada).
FECHA: 6, 7 y 8 de Junio 2012
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Seminario de Modelos Técnicos de Seguros
Entender las bases metodológicas para la cuantificación de las pérdidas por los riesgos técnicos de seguros utilizados en la industria aseguradora. Asimismo, revisar los fundamentos de los requerimientos de capital por los riesgos técnicos de seguros de vida y no vida (daños) en el contexto de la directiva de Solvencia II.
FECHA: 20, 21 y 22 de Junio 2012
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Seminario de Modelos de Riesgo Operacional
Detectar los riesgos (actuales y potenciales) para la toma de decisiones de gestión. Mejorar continuamente los procesos y sistemas de control para minimizar los riesgos en los que se puede incurrir. Crear cultura en la organización sobre el nivel y naturaleza de los eventos de pérdida.Asignación Eficiente de Fondos (Pérdida Esperada) y Capital (Pérdida No Esperada. Medir correctamente la rentabilidad de las líneas de negocio (RAROC) y valorar su incorporación en el Pricing. Perfil
FECHA: 25, 26 y 27 de Junio 2012
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Seminario de Agreción de Riesgos
Entender las metodologías y enfoques de agregación de riesgos y cuantificación del Capital Económico (CE) por tipo de riesgo, líneas de negocio y portafolios. Además, evaluar el uso de las medidas de desempeño ajustadas por riesgo en el proceso de toma de decisiones de negocio, asignación de capital y medición del desempeño.
FECHA: 16, 17 y 18 de Julio 2012
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Para información: (+506) 2262-1848 - 8820-9727
E-mail: info@Asesores-Bursatiles.com, capacitacion@Asesores-Bursatiles.com
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